Aktuelle Informationen zur Vorlesung werden via Twitter unter @f2135 mit dem Hashtag #frieslecture bekanntgegeben.
Wer lieber per E-Mail informiert werden möchte, schreibe mir eine E-Mail an email@christian-fries.de.
Die Vorlesung gibt eine Einführung in einige der wichtigsten numerischen Methoden in der Finanzmathematik. Ein zentrales Thema stellen Monte-Carlo Methoden und ihre Anwendung auf stochastische Differentialgleichungen dar, wie sie zum Beispiel in der Bewertung von Derivaten verwendet werden. In diesem Zusammenhand werden die Erzeugung von Zufallszahlen, die Monte-Carlo Simulation stochastischer Prozess und Varianzreduktionsverfahren besprochen. Die für niederdimensionale Modelle existierende Alternative einer Derivatebewertung über numerische Lösung von partiellen Differentialgleichungen (PDEs) wird besprochen, nimmt jedoch geringeren Raum ein.
Daneben werden auch andere, in der Finanzmathematik bedeutete, numerische Methoden angesprochen, wie sie in der Bearbeitung von Marktdaten, Kalibrierung von Modellen und Berechnung von Risikoparametern zum Einsatz kommen.
Soweit zeitlich möglich wird ein numerisches Verfahren im Kontext einer (finanzmathematischen) Anwendung besprochen und es wird auf eine objektorientierte Implementierung eingegangen (die Kenntnis einer objektorientierten Programmiersprache (Java, C++, C\#) ist empfohlen, aber nicht zwingend notwendig).
Grundstudium. Von Vorteil: Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastische Prozesse, Differentialgleichungen.
Die Kenntnis einer objektorientierten Programmiersprache (Java, C++, C#) ist von Vorteil, aber nicht zwingend nötig.
Mathematiker, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler mit mathematischer Ausrichtung, etc.
Freitag, 10:00-12:00, Raum 227 oder nach Vereinbarung (auch iMessage: email@christian-fries.de iChat / AIM: cpfries Skype: cpfries)