Vorlesung: Bewertungsmodelle für Zinsderivate: Theorie, Modellierung, Implementierung

Ort und Zeit

Ort

Universität Mainz, Raum 05-136.

Zeit

Freitags, 9-12, (erster Termin 31.10.2003 - Halloween).

Literatur

Vorlesungsskript

Voläufige Version verfügbar auf Anfrage. Das Buch zur Vorlesung ist nun erschienen.

Literatur

siehe Literaturliste

Resourcen

Wiki-Web

• Ein Wiki-Web mit Informationen zur Vorlesung und den Programmierbeispielen ist verfügbar unter http://finmath.net/wiki.

Erste Sitzung

• Präsentation verfügbar in QuickTime 15 MB (small version) (Download QuickTime Player). PDF Version verfügbar auf Anfrage.
• Einsteins Erklärung der Brownschen Bewegung (JavaApplet)¹.

Programmierbeispiel

• Der Programmcode ist derzeit nur verfügbar über den in der Volesung angegebenen CVS Server.

Kontakt

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