Ich werde zu dieser Vorlesung eine Mailinglist aufsetzen. Wer auf die Mailinglist gesetzt werden will schreibe mir eine Email an email@christian-fries.de.
In dieser Vorlesung geben wir eine Einführung in die Finanzmathematik unter besonderer Berücksichtigung einiger in der Praxis verwendeter Bewertungsmodelle für Zinsderivate. Die Vorlesung geht auf Theorie, Modellierung und objektorientierte Implementierung (vorzugsweise in Java) ein, und diskutiert dies an verschiedenen Modellen und Implementierungsvarianten (z.B. Binominialbaum, Monte Carlo Simulation, Lattice).
Es ist ein Ziel der Vorlesung, neben einer behutsamen Einführung in die mathematischen Grundlagen, die Eigenschaften der finanzmathematischen Modelle und Methoden anhand von exemplarischen Implementierungen (in Java) zu besprechen.
Die Vorlesung ist weitgehend in sich geschlossen und baut im wesentlichen nur auf den Grundlagen des Grundstudiums auf. Die Kenntnis der Vorlesung von Herrn Prof. Dr. C. Kühn ist von Vorteil und wird empfohlen.
Grundkenntnisse aus Analysis und linearer Algebra. Stochastik / stochastische Prozesse (empfohlen)
Mathematiker, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler mit mathematischer Ausrichtung, etc.
Eine erweiterte Version dieser Vorlesung wurde (als V3Ü1) im Wintersemester 2003/04 an der Universität Mainz angeboten - siehe www.christian-fries.de/finmath/lecture03-04. In dieser Vorlesung wurden die unter www.finmath.net/experiments verfügbaren Java applets erarbeitet und besprochen.
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