Ich werde zu dieser Vorlesung eine Mailinglist aufsetzen. Wer auf die Mailinglist gesetzt werden will schreibe mir eine Email an email@christian-fries.de.
Falls Sie an der Vorlesung als "Gasthörer" teilnehmen wollen sollten sie der Universität Frankfurt etwas gutes tun und den Gasthörerbeitrag von 100 Euro zahlen (der Betrag kommt nicht mir zugute). Füllen sie dazu den Antrag auf Aufnahme als Gasthörer aus, lassen Sie ihn von mir unterschreiben, überweisen Sie den Betrag auf das im Antrag angegebenen Konto und schicken Sie den Antrag an die im Antrag angegebene Adresse.
Ich unterschreibe die Anträge gerne in der ersten Vorlesung. Der Antrag muss bis zum 31.10. gestellt sein, d.h. Sie können nach der ersten Vorlesung entscheiden ob Sie den Antrag abschicken.
Gegebenenfalls kann der Gasthörerbeitrag von der Steuer abgesetzt oder gar von ihrem Arbeitgeber als Seminarkosten getragen werden. Sie tun der Uni etwas Gutes und erwerben gutes Karma.
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Finanzmathematik unter besonderer Berücksichtigung einiger in der Praxis verwendeter Bewertungsmethoden für komplexere Zinsderivate. Die Vorlesung geht auf Theorie, Modellierung und objektorientierte Implementierung (vorzugsweise in Java) ein, und diskutiert dies an verschiedenen Modellen und Implementierungsvarianten (z.B. Binominialbaum, Monte Carlo Simulation, Lattice).
Es ist ein Ziel der Vorlesung, neben einer behutsamen Einführung in die mathematischen Grundlagen, die Eigenschaften der finanzmathematischen Modelle und Methoden anhand von exemplarischen Implementierungen (in Java) zu besprechen.
Die Vorlesung kann sowohl als Neueinstieg in die Thematik als auch als Fortsetzung der Vorlesung aus dem WS 2004/05 genutzt werden. Letzteres ist sinnvoll da ca. 50% des Stoffes keine Überschneidung zur Vorlesung aus dem WS 2004/05 besitzt. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf Bewertungsmethoden und deren Implementierung Die Vorlesung ist weitgehend in sich geschlossen und baut im wesentlichen nur auf den Grundlagen des Grundstudiums auf. Die Kenntnis der Vorlesung von Herrn Prof. Dr. C. Kühn ist von Vorteil und wird empfohlen. Weitere Informationen werden rechtzeitig auf dieser Seite bereit gestellt.
Grundkenntnisse aus Analysis und linearer Algebra. Stochastik / stochastische Prozesse (empfohlen)
Mathematiker, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler mit mathematischer Ausrichtung, etc.
Das Vorlesungsskript entsteht während der Vorlesung. Ein vorläufiges Skript ist verfügbar. Das Buch zur Vorlesung ist nun erschienen.
Montag bis Sonntag von 0:00 bis 24:00 unter email@christian-fries.de oder nach Vereinbarung.
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