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Bauer, Heinz: Maßtheorie und Integrationstheorie. 2. Auflage. de Gruyter, Berlin, 1946. ISBN 3-11-013625-2.
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Bauer, Heinz: Wahrscheinlichkeitstheorie. de Gruyter, Berlin 2001. ISBN 3-11-017236-4.
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Baxter, Martin W.; Rennie, Andrew J.O.: Financial Calculus: An introduction to derivative pricing. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. ISBN 0-521-55289-3.
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Branger, Nicole; Schlag, Christian: Zinsderivate - Modelle und Bewertung. Springer Verlag, 2004. ISBN 3-540-21228-0.
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Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger: Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives. (Springer Finance). Springer Verlag, London, 1998. ISBN 1-852-33458-4.
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Brigo, Damiano; Mercurio, Fabio: Interest Rate Models - Theory and Practice. Springer-Verlag, Berlin, 2001. ISBN 3-540-41772-9.
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Eckel, Bruce: Thining in Java, with CD ROM. 3rd Edition. Prentice Hall, 2002. 1119 Seiten.
ISBN 0-131-00287-2.
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Hunt, P.J.; Kennedy, J.E.: Financial Derivatives in Theory and Practice. John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-96717-3.
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Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph E.: Design Patterns. Addison-Wesley Professional, 1997. ISBN 0-2-016-3361-2.
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Günther, Michael; Jüngel, Ansgar: Finanzderivate mit MATLAB. Mathematische Modellierung und numerische Simulation.Vieweg, 2003. ISBN 3-528-03204-9.
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Jüngel, Ansgar: Modellierung und Numerik von Finanzderivaten. Vorlesungsmanuskript. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2002.
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Karazas, I.; Shreve, S.E.: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Second Edition. Springer Verlag, 1991. ISBN 0-387-97655-8.
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Kloeden, Peter E.; Platen, Eckhard: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Applications of Mathematics. Stochastic Modelling and Applied Probability Vol. 23). Springer Verlag, 1999. ISBN 3-540-54062-8.
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Musiela, Marek; Rutkowski, Marek: Martingale methods in financial modelling: theory and applications. Springer-Verlag, 1997. ISBN 3-540-61477-X.
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Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations: an introduction with applications. Springer-Verlag, 2000. ISBN 3-540-63720-6.
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Paul, Wolfgang; Baschnagel Jörg: Stochastic Processes. From Physics to Finance. Springer-Verlag, 2000. ISBN 3-540-66560-9.
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Rogers, L. C. G.: Monte Carlo valuation of American options, Preprint. 2001. |
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Rogers, L. C. G.; Williams, David: Diffusions, Markov Processes and Martingales: Volume 2, Ito Calculus (2nd Edition). Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-521-77593-0.
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Shiryaev, Albert N.: Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory. World Scientific Publishing Company, 1999. ISBN 9-810-23605-0.
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Ullenboom, Christian: Java ist auch eine Insel, mit CD ROM. 5. Auflage. Galileo Press, 2004. ISBN 3-898-42526-6.
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Wilmott, Paul: Paul Wilmott on Quantitative Finance. John Wiley, 2000. ISBN 0-471-87438-8.
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Williams, David: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-40605-6. (First published 1991)
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