Vorlesungsskript
Finanzmathematik
29. 09 06 - 22:17 - Category:
Mathematik
(German Text)
Version 1.3.x des Vorlesungsskriptes
Finanzmathematik enthält nun ein Kapitel zu
Monte-Carlo Sensitivitäten. Die Berechnung von
Sensitivitäten (Greeks) in einer Monte-Carlo
Simulation war Thema der letzten beiden
Vorlesungsstunden in 2005/2006, aber zu diesem
Zeitpunkt noch nicht im Skript enthalten. Ferner
wurden in dieser Version ca. 100 Fehler korrigiert.
Das vollständige Inhaltsverzeichnis findet sich unter
http://www.christian-fries.de/finmath/book.
