Mathematik (German Text)
Christian Fries' Blog

Vorlesung 2012/2013: Numerische Methoden der Finanzmathematik

20. 10 12 - 09:57 -
Informationen zur Vorlesung
Numerische Methoden der Finanzmathematik.

finden sich unter http://www.christian-fries.de/finmath/lecture12-13/.

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Vorlesung 2012: Finanzmathematik: Bewertungsmethoden für Zinsderivate. Vor und nach der Finanzkrise.

15. 04 12 - 21:26 -
Information zur Vorlesung
Finanzmathematik: Theorie, Modellierung und objektorientierte Implementierung von Bewertungsmethoden für Zinsderivate.
Vor und nach der Finanzkrise.

findet sich unter http://www.christian-fries.de/finmath/lecture12/.

Tags:,

Buch (preiswert)

30. 09 07 - 23:19 -
Bei bol.de gibt es "Mathematical Finance: Theory, Modeling, Implementation" für 77,58 69,82 Euro, derzeit deutlich preiswerter als alle anderen Bezugsmöglichkeiten.

Buch: Mathematical Finance: Theory, Modeling, Implementation

08. 04 07 - 00:42 -
Bei lesen.de gibt es "Mathematical Finance: Theory, Modeling, Implementation" für 82,50 Euro, also deutlich preiswerter als bei amazon.de (derzeit 106,90 Euro).

Vorlesungsskript Finanzmathematik

29. 09 06 - 22:17 -
FinmathBookTitle
Version 1.3.x des Vorlesungsskriptes Finanzmathematik enthält nun ein Kapitel zu Monte-Carlo Sensitivitäten. Die Berechnung von Sensitivitäten (Greeks) in einer Monte-Carlo Simulation war Thema der letzten beiden Vorlesungsstunden in 2005/2006, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Skript enthalten. Ferner wurden in dieser Version ca. 100 Fehler korrigiert.

Das vollständige Inhaltsverzeichnis findet sich unter http://www.christian-fries.de/finmath/book.

Vorlesungsskript Finanzmathematik

07. 01 06 - 15:20 -
FinmathBookTitle
Zum Jahreswechsel habe ich einige zusätzliche Kapitel ins Vorlesungsskript "Finanzmathematik" aufgenommen. Daneben sind ca. 200 alte Tippfehler verschwunden (Danke hier Andreas und Markus).